Задачи оценка и анализ риска

Задача 11.

Случайным образом выбрали и проанализировали n кредитов, выданных банком. Невозвращены оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредита по всей совокупности выданных банком кредитов

Для различныхвариантов задач n k

Вариант 3 1000 100

Задача 9.

По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице.

Qмлн.руб 10 11 12 14 15

р

Вариант 4: 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Определить:

- рискованность проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы.

- какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с доверительной вероятностью Рзад =0,683(t=1)., если риск инновационный.

- какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта будет задержана на год. Ставка дисконта равна 12%.

Задача 12 .

Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит из N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты к, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:

Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0%

Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33

Варианты СКО (– среднее квадратического отклонение) Цена инструмента Р–его текущая стоимость N - количество финансовых инструментов данной позиции (тысшт

Вариант 3 0,005 120 2000

Задача 6. По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность Р. Данные помещены в таблице.

Номераэкспертов 1 2 3 4 5

Q (млн.руб) 10 15 12 14 16

Р (m =7) 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1

1. Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск (СКО) недополучения ожидаемой суммы

2. Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683 и риск валютный:

3. Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, для различных для различных вариантов m ставки дисконта равны: r8 =14%.

Задача 1.

Инвестиции равны 1000 тыс. $ в базовом году, Доход ожидается в размере 1300 тыс. $,, при ставке дисконтирования для различных вариантов заданий равной: r8 =14%.Определить NPV, РI, PP для различных вариантов дисконта. Как измениться характеристики проекта, если риск составит 2%

Другие похожие работы

1. Управление финансовыми рисками: основы теории и анализ практики
2. Финансовая среда и предпринимательские риски
3. Оценка и анализ рисков
4. Управление финансовыми рисками на предприятии
5. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски (вариант)