RefMag.ru - работы по оценке: аттестационная, вкр, диплом, курсовая, тест, контрольная, практикум

Помощь в решении тестов, практикумов, курсовых, аттестационных

Заказ курсовых, контрольных, дипломных работ

Сроки выполнения работ

Цены и оплата

Новости сайта

Полезные статьи

Популярные разделы:

Готовые работы:

- Антикризисное управление

- Аудит

- Бизнес планирование

- Бухгалтерский учет

- Деньги, кредит, банки

- Инвестиции

- Логистика

- Макроэкономика

- Маркетинг и реклама

- Математика

- Менеджмент

- Микроэкономика

- Налоги и налогообложение

- Рынок ценных бумаг

- Статистика

- Страхование

- Управление рисками

- Финансовый анализ

- Внутрифирменное планирование

- Финансы и кредит

- Экономика предприятия

- Экономическая теория

- Финансовый менеджмент

- Лизинг

- Краткосрочная финансовая политика

- Долгосрочная финансовая политика

- Финансовое планирование

- Бюджетирование

- Экономический анализ

- Экономическое прогнозирование

- Банковское дело

- Финансовая среда и предпринимательские риски

- Финансы предприятий (организаций)

- Ценообразование

- Управление качеством

- Калькулирование себестоимости

- Эконометрика

- Стратегический менеджмент

- Бухгалтерская отчетность

- Экономическая оценка инвестиций

- Инвестиционная стратегия

- Теория организации

- Библиотека








Поиск на сайте:




Книга в моей библиотеке:

Производные финансовые инструменты. Хеджирование, спекуляция, арбитраж.



Саркисян А. М. Производные финансовые инструменты. Хеджирование, спекуляция, арбитраж. - М.: Издательская группа «Прогресс», 1998. - 196 с.
Книга посвящена фьючерсам, опционам, свопам и другим производным инструментам, которые являются одними из самых доходных инструментов финансового рынка, активно используются для хеджирования, спекуляции, арбитража и по которым объемы мировой торговли постоянно растут.
Книга содержит теоретический и практический материал, написана в форме пособия, содержит большое количество примеров и может быть полезной всем участникам биржевой деятельности, работникам банков, финансовым управляющим, преподавателям, студентам, слушателям школ бизнеса и экономики.
Оглавление
Введение
Часть первая
СРОЧНЫЙ РЫНОК И ЕГО УЧАСТНИКИ
Глава первая. Рыночное равновесие и равновесные цены
Глава вторая. Модели оценки финансовых активов
Глава третья. Хеджирование, спекуляция, арбитраж
Глава четвертая. Неопределенность и информация
Часть вторая ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Глава пятая. Валюта
Глава шестая. Ставка процента
Глава седьмая. Ценные бумаги
7.1. Облигации
7.1.1. Цена и доходность облигации
7.1.2. Дюрация
7.1.3. Рейтинг облигаций
7.2. Векселя
7.3. Акции
7.4. Варранты
Глава восьмая. Фондовые индексы
8.1. Индексы Доу Джонса
8.2. Индексы "Стэндард энд Пур"
8.3. Индексы "Файнэншнл тайме"
8.4. Индекс Никкей
Часть третья
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СРОЧНОГО
РЫНКА
Глава девятая. Форвардные контракты
9.1. Общие понятия
9.2. Форвардные контракты с включенным опционом
9.3. Соглашения о форвардных курсах и ставке
9.3.1. Соглашение о форвардном свопе
9.3.2. Соглашение о форвардном своп-курсе
9.3.3. Соглашение о форвардной ставке
Глава десятая. Фьючерсные контракты
10.1. Общие понятия
10.2. Финансовые фьючерсные контракты
10.2.1. Валютные фьючерсы
10.2.2. Краткосрочный процентный фьючерс
10.2.3. Долгосрочный процентный фьючерс
10.2.4. Фьючерсы на биржевые индексы
10.2.5. Соотношение форвардной и фьючерсной цен
Глава одиннадцатая. Опционные контракты
11.1. Общие понятия
11.2. Паритет опционов "пут" и "колл"
11.3. Модель определения цены опциона
11.3.1. Биноминальная модель определения цены опциона
11.3.2. Модель определения цены опциона Блэка-Шолеза
11.4. Виды опционных контрактов
11.4.1. Валютные опционы
11.4.2. Опционы на ценные бумаги
11.4.3. Процентные опционы
11.4.4. Опционы на финансовые инструменты срочного рынка
Глава двенадцатая. Свопы
12.1. Общие понятия
12.2. Валютные свопы
12.3. Процентные свопы
12.3.1. Процентный своп "фиксированная ставка против фиксированной ставки"
12.3.2. Процентный своп "фиксированная ставка против плавающей ставки"
12.3.3. Процентные свопы "плавающая ставка против плавающей ставки"
12.4. Валютно-процентные свопы
12.4.1. Валютно-процентный своп "фиксированная ставка против фиксированной ставки"
12.4.2. Валютно-процентный своп "фиксированная ставка против плавающей ставки"
12.5. Свопы с изменяющейся суммой номинала
12.6. Форвардные свопы
12.7. Свопы с опционами
12.7.1. Своп с правом досрочного завершения
12.7.2. Своп с кэпом
12.8. Свопы с облигациями
12.9. Свопы с акциями
12.9.1. Своп "долг против акций"
12.9.2. Своп "акции против биржевого индекса"
12.9.3. Своп "акции против плавающей ставки процента"
12.10. Свопы с биржевыми индексами
12.11. Свопцион
Часть четвертая
СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ
Глава тринадцатая. Хеджирование форвардными контрактами
Глава четырнадцатая. Хеджирование фьючерсными контрактами
14.1. Принципы хеджирования фьючерсными контрактами
14.2. Оптимальный коэффициент хеджирования
14.3. Хеджирование фьючерсным контрактом на валюту
14.4. Хеджирование фьючерсным контрактом на облигацию
14.5. Хеджирование фьючерсным контрактом на биржевой индекс
Глава пятнадцатая. Хеджирование опционными контрактами
15.1. Коэффициенты хеджирования опционов
15.2. Хеджирование покупкой опционного контракта
15.3. Динамическое хеджирование опционными контрактами
Глава шестнадцатая. Хеджирование свопа
Глава семнадцатая. Определение стратегии хеджирования
Часть пятая
СПЕКУЛЯТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
Глава восемнадцатая. Форвардные стратегии
18.1. Открытая позиция
18.2. Временной спред
Глава девятнадцатая. Фьючерсные стратегии
19.1. Открытая позиция
19.2. Фьючерсные спреды
19.2.1. Временной спред
19.2.2. Межконтрактный спред
19.2.3. Межрыночный спред
19.2.4. Двойные спреды
Глава двадцатая. Опционные стратегии
20.1. Покупка опциона
20.2. Стрэнглы
20.3. Стрэдлы
20.4. Стрипы и стрэпы
20.5. Опционные спреды
20.5.1. Вертикальные спреды
20.5.2. Горизонтальные спреды
20.5.3. Диагональные спреды
20.5.4. Двойные спреды
20.5.6.Обратныеспреды
20.6. Сравнительный анализ цен опционов
Часть шестая
АРБИТРАЖНЫЕ СТРАТЕГИИ
Глава двадцать первая. Арбитраж с форвардными контрактами
21.1. Конверсионный арбитраж
21.2. Процентный арбитраж
21.3. Синтетическое кредитование и заимствование
21.4. Валютно-процентный арбитраж
21.5. Арбитраж с акциями
Глава двадцать вторая. Арбитраж с фьючерсными контрактами
22.1. Синтетические процентные фьючерсы
22.2. Валютно-процентный арбитраж
22.3. Индексный арбитраж
Глава двадцать третья. Арбитраж с опционными контрактами
23.1. Рисковый арбитраж
23.2. Синтетические опционы
23.3. Эквивалентный арбитраж
Глава двадцать четвертая. Арбитраж со свопами
24.1. Синтетические свопы
24.2. Арбитраж на рынке свопов
Глава двадцать пятая. Межрыночный арбитраж

Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг
Основы страховой деятельности: Учебник
Представительство в суде





© 2002 - 2017 RefMag.ru